Погледнете колку стратегија за фјучерси со контролирана ризик може да направи
Управување со ризик за управување со ризик
Секој успешен фјучерс ден трговец управува со нивниот ризик. Управувањето со ризици е клучен елемент на профитабилноста.
Чувајте ризик за секоја трговија до еден процент или помалку од вредноста на сметката. Ако имате 30.000 $ сметка не губат повеќе од 300 долари за една трговија. Загубите се случуваат, па дури и добрата стратегија за тргување може да доживее низа на загуби.
Ризикот се управува со користење на стоп загуба цел, се дискутира во секции Сценарија подолу.
Стратегија за тргување со фјучерси
Додека стратегијата има потенцијално многу компоненти и може да се анализира за профитабилноста на различни начини, таа често се рангира врз основа на неговата стапка на победа и стапка на награда / ризик .
Победа стапка е колку занаети се освои како процент од сите занаети преземени. Ако освоите 55 од 100 занаети, стапката на победа е 55 проценти. И покрај тоа што не е потребно, добивката над 50 проценти е идеална за повеќето дневни трговци. Добивањето на 55 до 60 проценти од занаетите е постигнлива цел за цел.
Награда / ризик одредува колку е ризично да остварат профит. Ако трговецот загуби пет крлежи за губење на трговијата, но прави осум крлежи на нивните победнички занаети, дури и ако освојуваат само 50 отсто од своите занаети, тие ќе бидат профитабилни. Затоа, да се направи повеќе за победниците е нешто за што се стремат многу фјучерси.
Повисоката стапка на победа значи поголема флексибилност со вашата награда / ризик, а високата награда / ризик значи дека вашата победа-стапка може да биде помала и сеуште може да биде профитабилна.
Добивка потенцијал сценарио за ден тргување
Да претпоставиме дека трговецот има трговска сметка од 7.000 долари и победа од 55 проценти. Тие ризикуваат еден процент од нивниот капитал, или 70 долари по трговија. Ова се постигнува со користење на загуба за стоп . За ова сценарио, налогот за стоп загуба е поставен пет крлежи далеку од влезната цена, а целта е ставена осум удари.
Тргнувајќи една од фјучерсите на Е-мини S & P 500 , ризикот за трговија е петкратен износ x $ 12.5 = 62.5 $, што е помалку од нашиот максимум ризик од 70 долари и остава простор за трошоци за комисија. Добитната трговија на еден договор е еднаква на 100 долари или 8 крлежи x 12.50 долари.
Потенцијалната награда за секоја трговија е 1.6 пати поголема од ризикот (8/5), бидејќи сакаме победниците да бидат поголеми од губитниците.
Да претпоставиме дека нестабилноста дозволува трговецот да направи пет заокружени занаети дневно со користење на горенаведените параметри. Рамен круг значи влегување и излегување од трговија. Ако има 20 денови за тргување во еден месец, трговецот прави 100 занаети, во просек, секој месец.
Сега, ајде да видиме колку еден фјучерс ден трговец може да направи за еден месец, земајќи ги во предвид комисионните трошоци.
- 55 занаети беа профитабилни: 55 x 100 $ = 5500 $
- 45 занаети беа губитници: 45 x (62,5 $) = (2,812.5 $)
Бруто профитот изнесува 5,500 долари - $ 2,812.50 = $ 2,687.5
Да претпоставиме провизии и такси од 4,12 долари по круг на трговија.
Нето добивката изнесува 2.687,50 американски долари - 412 долари = 2.275,50 американски долари
Претпоставувајќи нето добивка од 2.275,50 долари, приносот на сметката за месецот изнесува 32,5%, или $ 2,275.50 поделен со 7,000 долари). Погледнете го делот за детални информации подолу за фактори кои можат да влијаат на ова враќање.
Ризикувајќи два проценти по трговијата, што значи дека трговецот може да тргува со два договори со истата сметка од 7.000 долари, а дуплирањето се зголемува на 65 проценти, земајќи ги предвид истите трговски статистики.
Додека статистичките податоци го прават лесно да се постигне висок поврат, тоа не е. Реплицирањето на овие статистики во жива трговска сметка е предизвик. Малку трговци постигнуваат точка за правење двоцифрени проценти приноси секој месец.
Тоа, рече, тоа е остварливо, но се очекува да се стави во најмалку една година или повеќе напорна работа и пракса пред да се видат постојано профитабилни резултати.
Подобрувања
Не е секогаш можно да се најдат пет добри дневни занаети дневно, особено кога пазарот полека се движи подолго време. Исто така е можно дека за време на ниска нестабилност, постигнување на осумте целни цели не е можно, што значи дека некои занаети ќе бидат излегувани за помала добивка. Исто така, трговец кој врши дискреција во текот на нивните занаети не секогаш може да ги изгуби петте крлежи. Малите промени во добивката и загубите на секоја трговија во голема мера влијаат врз вкупната профитабилност во текот на многу занаети.
Лизгањето е неизбежен дел од тргувањето. Лизгање е кога нарачката се полни со различна цена од очекуваното. Во ликвидни пазари, како што е E-mini S & P 500, лизгањето обично не е проблем. Кога тоа се случува, сепак, пропаѓањето влијае на враќањето, обично со зголемување на износот на загуба или намалување на износот на добивката.
Прилагодете го степенот на добивката соодветно врз основа на вашата лична стоп загуба, цел, капитал, пропуст, стапка на победа, големини на позиции и провизии.