Како да се тргува со твојот ум, а не со стомакот
Што е квантитативна анализа?
Квантитативната анализа им овозможува на трговците да ги отстранат емоциите од процесот на инвестирање. Квантитативна анализа е пристап кој се фокусира на статистички податоци или веројатности за чувствата на цревата. Со оглед на технологијата на компјутерите и софистицираните модели за математика, квантитативната анализа го презема Вол Стрит и мнозинството нови трговци и вработени во Wall Streets или оние со квантитативен начин на размислување.
Квантитативна анализа има место во девизниот пазар како и секој друг пазар.
Веројатно сте запознаени со различни форми на квантитативна анализа, дури и ако не се сметате себеси за квантитет, кој е некој што пристапува кон пазарите од квантитативна гледна точка. Едноставен финансиски сооднос, како што е наградата за зглоб, заработката по акција или нешто потешко како цените на цените и дисконтираниот паричен тек, се форми на квантитативна анализа. Како што можете да си замислите, податоците се од клучно значење во анализата честопати се само добри како и податоците што се случуваат во толку многу quants се фокусираат на квалитетот на податоците кои се користат за пополнување на нивните математички и статистички модели.
Примери за квантитативна или статистичка анализа
Вие не мора да бидете почетник по математика или да имате докторски студии по економетријата за да имате корист од статистичката анализа. Со статистика, гледате зависност или асоцијација на две случајни променливи или на бази на податоци. Трговците имаат корист од заедничката статистичка анализа на корелациите, кои се однесуваат на широка класа на статистички односи и зависност.
Честа корелација на девизниот пазар е слабоста на доларот е во корелација со слабоста на пазарите во развој. Друга друга маркерска врска Јена сила и слабост на пазарот на капитал.
Статистичката анализа е корисна во одредувањето на идните веројатности, но не е замислена да биде чисто предвидлива. Типична изјава е дека корелацијата не е каузалност.
Причината значи експлицитна причина-и-ефект, додека корелацијата едноставно значи потенцијални заеднички движења помеѓу две случајни променливи. Скалата на коефициентите на корелација е -1 до +1, додека негативната е совршена инверзна врска или корелација, нула е нула корелација, а позитивната е совршена позитивна корелација речиси како две променливи или пазари се лисицирани едни со други.
Друга поволна форма на статистичка анализа е позната како регресивна анализа. Регресивната анализа е многу поволен статистички модел и квантитативна анализа со цел да ви помогне да ја видите врската помеѓу променливите. Регресивната анализа се фокусира на односот помеѓу зависната променлива и една или повеќе зависни променливи. Поточно, регресивната анализа ви помага да разберете како типичната вредност на зависната варијабла се менува кога било која од независните променливи е различна. Повеќето пакети со FX картички имаат канал за регресија кој ја прави пресметката на регресивната анализа за вас и често е полесен за пристап од корелации.
Регресивната анализа најчесто го проценува условното очекување или насоката на цената на зависната променлива со оглед на независна променлива.
Ова значи средна вредност на зависната променлива во однос на фиксна независна променлива. Ова е често прикажано во наведна линија повисоко или пониско сечење преку цена во насока на трендот или во странично поместување регресивната линија е често рамна.
Што е потребно?
Додека математичките модели се надвор од опсегот на овој член, многу трговци користат Excel од Microsoft и ја користат корелационата функција помеѓу променливите во одреден временски период за да утврдат дали постои позитивна или негативна корелација. Сепак, голем број истражувачки места ќе ги објават корелационите извештаи и тие исто така можат да се најдат на истражувачки терминали како Блумберг или Ројтерс.
Ако сте заинтересирани сами да ги направите овие типови на модели, важно е да се забележи дека резултатите се вознемирени, а исчезнатите или нецелосните податоци може да ве завеат.
Затоа, најпрво треба да се грижите за податоците што недостасуваат, за да имаат ефективна анализа на податоците. Ексел, најверојатно, е најдобриот залог во однос на едноставната анализа, но многу брокери обезбедуваат алатки кои можат да ви помогнат да направите многу анализи.
Како заклучок, статистичката анализа е наменета за да ја преврти својата глава околу навидум случајни променливи за модел што може да се тргува. Ризикот мора секогаш да се управува, но овие модели можат да траат долго, дури и без постоење на причинско-последична врска. Додека навидум слични, backtesting е пословичен волк во овча облека со често статистичка или квантитативна анализа. Се исплаќа да биде свесен за тестирањето на задниот дел како статистичко моделирање, бидејќи почесто отколку не бактестирање е направено преку идеализирани збирки на податоци што може да доведат до лажна доверба, прекумерно искористување и потенцијално големи загуби кога сегашната средина се одвојува од податоците.
Среќно тргување!