Препорачаниот капитален услов за фјучерси за тргување со денови.
Справување со ризици
Пред да се разговара за минималниот почетен капитал за фјучерси за тргување, треба да се разгледа управувањето со ризиците.
Дневните трговци не треба да ризикуваат повеќе од еден процент од нивната сметка во било која трговија. Ако тргувате со сметка од 10.000 долари, тоа значи дека максималната загуба што треба да ја преземе трговецот е 100 долари за дадена трговија. На тој начин дури ни губење на загуби нема значително да се повлече сметката на капиталот (види Одредување на соодветна големина на големината за тргување со фјучерси ).
Ризикот се одредува со разликата помеѓу вашата влезна цена и вашата стоп загуба (во крлежи), помножено со бројот на преземени договори и вредноста на секој крлеж. Во следниот дел се разгледуваат неколку примери.
Минимален капитал потребен за започнување на денот на тргување со фјучерси
Не постои законски минимум за тоа каков биланс мора да го одржувате со цел да фјучерс за дневна трговија, иако мора да имате доволно на сметката за да ги покриете цените на дневните маргини и флуктуации што произлегуваат од вашите позиции.
Дневните трговски маржи можат да варираат од брокер. Фјучерси со Е-мини, особено со фјучерсите на S-P 500 (симбол ES), обично имаат најниски трговски маргини, 500 долари со некои брокери. Тоа значи дека на трговецот му треба само 500 долари на сметката (плус простор за ценовни флуктуации) за купување / продавање на еден договор со E-mini S & P 500.
Бидејќи договорот за Е-мини S & P 500 е силно тргуван, и пазарот кој се продава високо, тој ќе се користи во примерите подолу, бидејќи е добра влезна точка за дневни трговци . Ако трговецот се обидува да тргува со други пазари, тие ќе треба да ја проверат потребната трговска маргина за тој договор и соодветно да го прилагодат нивниот капитал. Додека маргините за тргување на брокерските броеви се разликуваат, NinjaTrader Brokerage обезбедува листа на нивните тековни трговски маржи тука http://ninjatrader.com/Futures#!Futures_Margins (кликнете на 'Маргини'). Барањата за маргините се предмет на промена.
Капитал и ризик
За да видиме колку е потребен капитал за фјучерси за тргување (во овој случај, E-mini S & P 500), треба да го разбереме договорот и ризикот што го изложува.
Фјучерсите се движат во крлежи , а секое движење на крлежи во E-Mini S & P 500 вреди 12,50 долари.
Претпоставувајќи дека ќе треба да користите најмалку четири штрајк за стоп загуба (стоп загуба е ставен четири крлежи далеку од влезната цена), минимумот што може да очекувате да ризикувате на трговијата на овој пазар е 50 долари или 4 x 12.50 долари. Врз основа на правилото за еден процент, минималната билансна сметка треба, според тоа, да биде најмалку $ 5,000, а по можност и повеќе. Ако ризикувате поголем износ на секоја трговија или земате повеќе од еден договор, тогаш големината на сметката мора да биде поголема за да се приспособат.
За да тргувате со два договори со оваа стратегија, препорачаниот биланс е 10.000 долари.
Ако вашата стратегија бара 6 загуба за гости, ризикот на трговијата е 75 или 6 х 12,50 долари. Во овој случај, препорачаната минимална рамнотежа е 7.500 долари или 75 х 100 долари. За два договора се препорачува да имате 15.000 долари или 22.500 долари за тргување со три договори (врз основа на шесте стратегија за губење на загубите). Само мултиплицирајте ризикот од тргување со еден договор со вашата стратегија со тоа колку договори би сакале да тргувате.
Иако не се препорачува, нивото на ризик исто така може да се прилагоди за да се овозможи ризик од два проценти за секоја трговија. Со тоа сеуште се контролира ризикот и се намалува износот на потребниот капитал (види Трговски ризик и губење на пари ).
Да претпоставиме дека губењето на шестте лозинки е лошо, што го става на ризик од 75 долари по договор. Ако дозволиме ова да биде два проценти од сметката, салдото треба само да изнесува 3750 долари или 75 х 50 $.
За да тргуваат со два договори препорачаната сума е 7.500 долари и да тргуваат со три договори, препорачаниот биланс е 11.250 долари. Со тоа што дозволува ризикот да изнесува два проценти од сметката наместо еден процент, препорачаната минимална дневна цена за тргување е намалена за половина. Ризик четири крлежи по трговија и два проценти од сметката, а вие треба само да одржувате рамнотежа од 2.500 долари.
Некои брокерски брокери бараат минимален депозит од 10.000 долари за да започнат фјучерси за тргување со денови. Проверете кај потенцијалните брокери за такви граници. Исто така, видете Дневни технологии за тргување и хардверски ризици .
Капитал задолжен за започнување на денот на тргување со фјучерси - финален збор
Одлучете дали ќе ризикувате еден процент или два проценти за секоја трговија. Идеално, новите трговци треба да ризикуваат само еден процент, додека трговците со успешен учинок може да ризикуваат два проценти. Доколку ризикувате еден процент и само тргувате со еден договор, ќе ви требаат најмалку 5.000 до 7.500 долари за да започнете со дневни тргување E-mini S & P 500 фјучерси со четири до шест штрајк за стоп загуба, соодветно. Подготвени да ризикуваат два проценти за секоја трговија? Тогаш овие бројки може да се исечат на половина.
Вредноста на штиклирање и дневната маргина за други фјучерси ќе влијаат на износот на потребниот капитал. Ако тргувате со поинаков договор, погледнете што е маргината за тргувањето на денот, а потоа утврди каква ќе биде загубата на стоп за ефективно денот на договорот. Потоа работете преку чекорите погоре за да го одредите потребниот капитал за да започнете тргување со тој фјучерс договор.