Добијте ја големината на идеалната положба во секое време
Знам ја големината на главите и означете вредност на договорот за фјучерси Вие сте тргување
Големината на крлежот е најмалата можна промена на цените, а вредноста на ознаката е вредноста на доларот од најмалата можна промена на цените. Големината на крлежот и вредноста на штиклирањето се обезбедени со спецификациите на договорот за секој фјучерс договор.
На пример, S & P 500 Е-мини фјучерс договори (ЕС) имаат вредност на штиклирање е 12,50 долари за секој 0,25 движење (еден крлеж). Фјучерси за злато (GC) имаат вредност на штиклирање од 10 долари за секое движење од 0.10, а фјучерсите за сурова нафта имаат вредност за движење од 10 долари за секое движење од 0,01.
Ова се популарни дневни фјучерси за тргување , но за да ја дознаете големината на крлежот и да ја означите вредноста на друг фјучерс договор, проверете ја страницата за спецификации на договорот за тој договор за размена со која тргувате. За повеќето договори со фјучерси со седиште во САД, тоа ќе биде веб-страница на КМЕ. Големината на тиквата и вредноста на штиклирањето се потребни информации, бидејќи овие бројки се потребни за следните чекори за пресметување на идеалната големина на фјучерс-трговија.
Пресметајте го вашиот Максимум ризик на сметка по трговија
Максималниот ризик на сметката е износот на пари на вашата трговска сметка што сакате да ризикувате на индивидуална трговија. Повеќето професионални трговци ризикуваат 1%, или помалку, на нивниот капитал за секоја трговија. Можете да изберете кој процент ви се допаѓа како ограничување на вашата лична сметка за трговијата, но ризикувате само 1% да се советува .
На тој начин, дури и ако имате серија на загуби (што се случува), само губите неколку проценти од вашата сметка, што е лесно да се надоместат од некои победнички занаети.
На пример, ако имате сметка од 10.000 долари и ризик 1% по трговија, најмногу што можете да ризикувате по трговијата е 100 долари (0.01 x $ 10.000). Ако сте подготвени да ризикуваат 2%, тогаш можете да ризикувате 200 долари по трговија (0,02 x $ 10,000). За сметка од 30.000 долари и ризикувајќи 1%, може да изгубите до 300 долари по трговија (0.01 x 30.000 долари). Ако изгубите повеќе од тоа, го прекршувате правилото за максимално ризично сметководство за 1%.
Утврдете го ограничувањето на трговскиот ризик
Последниот чекор се фокусираше на ризик на сметката; овој чекор се фокусира на вистинската трговија, и колку крлежи сте подготвени да ризикуваат на него. Трговскиот ризик се одредува според разликата помеѓу вашата влезна точка и нивото на загуба на стоп . Вашата локација за загуба на загуба треба да даде доволно простор за пазарот да се движи во ваша корист, но треба да ве ослободи од трговијата ако цената се движи против вас (не го стори она што го очекувавте).
Вашиот трговски ризик може да варира во зависност од трговијата, или можеби имате фиксен трговски ризик. На пример, би можеле да одберете секогаш да користите четири загуба за стоп кога денот тргнува со S & P 500 E-mini фјучерс договор. Или секогаш користете 10 лоша стоп загуба кога фјучерсите со сурова нафта тргуваат дневно (само примери, не мора да бидат препораки).
Исто така, може да варира, понекогаш да ризикува три крлежи на трговија со S & P 500 E-mini, а други времиња да ризикуваат четири или пет крлежи, во зависност од условите на пазарот. На секоја трговија, мора да ја знаете големината на загубата на гости (растојание од влезната точка, во крлежи). Ова е последната информација што ви е потребна пред да можете да ја пресметате вашата идеална фјучерси за трговија.
Пресметајте ја вашата идеална фјучерси за трговија со големина
За пазарите на фјучерси, големината на трговијата е бројот на договорите со кои се тргува (со минимум еден договор). Големината на трговијата се пресметува со користење на вредноста на крлежот, максималниот ризик на сметката и трговскиот ризик (големината на загубата при запирање во крлежи).
Претпостави дека имате сметка за иднината од $ 10,000 и ризикувате 1% по трговија. Тоа значи дека може да ризикувате до 100 долари по трговија. Вие тргувате со S & P 500 E-мини-договорот , кој има фиксирана големина од 0,25 и вредност на штиклирање од 12,50 долари.
Сакате да купите во 1250, и ставете стоп загуба во 1249 (четири штрајк стоп загуба). Врз основа на информациите што ги имате, колку договори можете да ги купите? Користете ја формулата:
- Максимален ризик на сметката (во долари) / (Трговски ризик (во крлежи) x Tick вредност) = Големина на позиција
- За овој пример тоа значи: $ 100 / (4 x $ 12.50) = 2 договори
Бидејќи секој договор ќе резултира со ризик од 50 долари (4 крлежи x 12,50 американски долари), може да купите два договори кои ќе го донесат вкупниот ризик за трговија до 100 долари. Вашиот максимален дозволен ризик за трговијата е 100 долари, па ако купите три договори, ќе ризикувате премногу, и ако купувате само еден договор, само ризикувате половина од она што ви е дозволено. Во овој случај, купувањето на два договори е идеална позиција за околностите.
Конечен збор за големината на фјучерсната позиција
Користете ја формулата за да ја пресметате големината на позицијата за тргнување со идеален ден. Формулата работи, без разлика каква фјучерси ќе се договорат за трговија, без разлика каква е вашата загуба за стоп и без разлика колку имате на сметката . Поставете го вашиот максимален ризик на сметката за секоја трговија и бидете сигурни дека знаете ја големината на тиквата и вредностите за фрлање за фјучерс договорот што го тргувате. Имајте локација за губење на загубата за секојдневната трговија што ја имате, на тој начин можете да го пресметате вашиот трговски ризик и да ја утврдите идеалната позиција за таа конкретна трговија.