Р-квадрат дефиниција, придобивки, и користи со инвестирање во заеднички фондови
Но, пред да ја анализирате R-squared, или R2, на заеднички фонд, важно е да се знае нејзината дефиниција и како да се користи во анализа на заемните фондови.
Освен ако имате магистерска диплома по математика или сте љубител на статистиката, најверојатно нема да имате никакво познавање на Р-квадрат пред истражувањето на заедничкиот фонд. Иако R2 може прво да се појави сложена, тоа е едноставна алатка за употреба, откако ќе научите како да ја користите.
Еве што да знаете за R2 фонд за заеднички фондови:
Р-квадратна дефиниција
R-квадрат (R2) е статистичка мерка што се користи за анализа на инвестициите и истражувања кои инвеститорите можат да ги користат за да утврдат корелација на конкретната инвестиција со (сличност со) одреден репер.
Еве дефиницијата на R2, според Морнингстар , една од најдобрите онлајн алатки за истражување за заеднички фондови:
R-squared го одразува процентот на движења на фондот, кои може да се објаснат со движењата во неговиот репер индекс. Р-квадрат од 100 означува дека сите движења на фондот може да се објаснат со движења во индексот.
Поинаку кажано, репер е индекс, како што е S & P 500 , кој има вредност од 100. Одредениот фонд на R-квадрат може да се смета за споредба која открива колку сличен фонд се извршува на индексот. Ако, на пример, R-квадрат на фондот е 97, тоа значи дека 97% од движењата на фондот (подеми и падови во перформанси) се објаснуваат со движења во индексот.
Придобивки од R-квадрат за Инвеститорот
Р-квадрат може да им помогне на инвеститорите во изборот на најдобрите фондови со планирање на диверзификација на нивното портфолио на средства. На пример, инвеститорот кој веќе поседува фонд S & P 500 Index или друг фонд со висок R-квадрат на S & P 500 , ќе сака да најде фонд со пониска корелација (помал R-squared) за да биде сигурен дека тие се градат портфолио на разновидни инвестициски фондови .
Р-квадрат, исто така, може да биде корисно во разгледувањето на постоечките фондови во портфолиото за да се увери дека нивниот стил не е "пловел" кон оној на репер. На пример, среден фонд фонд може да расте во големината и менаџерот на фондот може повеќе да купува акции со големи капки со текот на времето. На крајот, она што првично беше фонд со средна клаузула кога го купивте сега е фонд кој наликува на вашиот фонд S & P 500 Index.
Треба да го користите R-squared?
Сега за прашањето што сакате да го одговорите: Треба ли да користам R-квадрат за да изберете заеднички фондови? Можеби најдобриот одговор на ова прашање, иако нејасен, не е "нужно". R-квадрат е корисна алатка за диверзификација цели, но едноставната практика да се осигурате дека средствата во вашето портфолио претставуваат различни типови на категории на заеднички фондови најчесто ќе бидат доволни за изградба на големо портфолио на заеднички фондови . Дополнително, и во зависност од видот на фондот, доволно диверзификација може да се постигне со најмалку 3 фондови, но не повеќе од 8 фондови.
Општи услови: Информациите на оваа страница се дадени само за дискусија и не треба да се погрешат како инвестициски совет. Под никакви околности овие информации не претставуваат препорака за купување или продавање хартии од вредност.